Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 1 (79) (2016) s. 73-85
Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

 

do góry