Modelowanie rozkładu tygodniowych stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za pomocą rozkładu Laplace'a i Gaussa : wpływ wartości koncentracji na wynik testu zgodności dla rozkładu normalnego

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 63 (2013) s. 7-18
Kamila Bednarz

 

do góry