Wyniki
-
Porównanie metod redukcji wariancji w wycenie opcji na indeks WIG20 w oparciu o model GARCH
Marcin Bartkowiak
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 28 (2010) s. 153-166 -
Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20
Marcin Bartkowiak
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10 (2008) s. 370-382