Bayesian pricing of an European call option using a GARCH model with asymmetries

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 177 (2004) s. 219-238
Jacek Osiewalski, Mateusz Pipień

 

Zaznaczone:  

do góry

Czy na pewno chcesz usunąć artykuł?

Załóż konto

Nazwa:
Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Logowanie

Zaloguj się

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasła