The application of M-GARCH model for examining the volatility of financial assets

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 228 (2009) s. 305-311
Dominik Krężołek

 

Zaznaczone:  

do góry

Czy na pewno chcesz usunąć artykuł?

Załóż konto

Nazwa:
Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Logowanie

Zaloguj się

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasła